FICO propone cambios en las estrategias de decisión para cumplir la regulación bancaria

Debido a las presiones regulatorias actuales, FICO, el proveedor líder de tecnología en gestión de decisiones y analítica avanzada, ha anunciado una serie de propuestas para mejorar las estrategias de decisión en las entidades financieras que conlleven una mayor eficiencia y rentabilidad en la asignación del capital regulatorio.

Hoy en día, las funciones de gestión de riesgo en la banca minorista tienen más potencial que nunca a la hora de aportar valor a las entidades financieras. Muchos bancos exigen a los gestores de riesgo que consideren cuánto capital disponen para prestar. Al mismo tiempo, algunos bancos están explorando formas de ajustar las decisiones operativas cotidianas para conseguir mayor rentabilidad sobre los activos ponderados por riesgos y sobre los recursos propios. Estos bancos buscan un mayor grado de eficiencia y control del capital y liquidez adecuados.

“Una correcta estrategia a la hora de tomar decisiones sobre el capital consigue beneficios operativos, tales como aumentar ingresos y reducir impagos, además de reducir los requisitos de reservas de capital, aumentar la rentabilidad, liberar capital para financiar más préstamos o generar capital adicional de forma orgánica”, asegura Antonio García Rouco, director de FICO para Europa Occidental. “Mediante pequeños ajustes en las estrategias de decisión existentes y la incorporación de modelos e indicadores ya establecidos para el cumplimiento de Basilea II, los bancos pueden conseguir un efecto significativo en la gestión del capital de su cartera minorista”.

Actividad regulatoria de la Autoridad Bancaria Europea

Con la necesidad de prepararse para el cumplimiento del Acuerdo de Basilea III y alcanzar en junio de 2012 el requisito de capital de máxima calidad del 9% fijado por la Autoridad Bancaria Europea, muchos bancos se han visto obligados a captar nuevo capital, recortar o reestructurar sus balances y considerar ajustes en sus modelos de negocio y sistemas de precios. Los gestores de riesgo ya no pueden dar por supuesto que dispondrán de suficiente capital para financiar admisiones y decisiones sobre incrementos de líneas de crédito: por primera vez se les pide que consideren los costes y la rentabilidad sobre recursos propios al plantear estrategias de cartera.

El uso de métodos analíticos, como la puntuación de recobro, permite a los bancos identificar qué cuentas, de las que se encuentran en fases iniciales de impago, tienen más posibilidades de subsanarse por sí mismas y cuáles tienen más posibilidades de avanzar hacia la morosidad. El uso de modelos de decisión permite redirigir recursos disponibles hacia y desde los posibles incumplidores y así los bancos pueden devolver al estado de solvencia a un significativo porcentaje de cuentas, reduciendo la probabilidad de insolvencia en un 45%. Estas cuentas tendrán una ponderación de riesgo de apenas el 75% por lo que se reduce en un 62% el requisito de reserva de capital.

La capacidad de elaborar estrategias eficientes desde el punto de vista del capital mediante árboles de decisión da a los bancos la agilidad que necesitan para innovar y competir. FICO ofrece la posibilidad de crear árboles de decisión directamente en sus soluciones FICO TRIAD Customer Manager, FICO Origination Manager o FICO Debt Manager. También, pueden utilizarse como un servicio de reglas dentro de sus plataformas existentes para admisión, recobro o recuperación desde el sistema de gestión de reglas de negocio FICO Blaze Advisor para incrementar sus capacidades de toma de decisión.

Al aplicar estrategias de decisión que mejoren la rentabilidad sobre activos ponderados por riesgo, por ejemplo, un banco puede reducir los requisitos de reserva de capital un punto porcentual o más, reduciendo así la cantidad de dinero que la entidad necesita captar en los mercados mayoristas. Los bancos también pueden reducir su demanda sobre el nuevo capital que han obtenido y al mismo tiempo reducir la presión sobre los precios y otros factores competitivos y mejorar el valor y la rentabilidad para sus inversores.

FICO (NYSE: FICO) ofrece soluciones de analítica predictiva que impulsan las decisiones inteligentes. El uso innovador de las matemáticas para predecir el comportamiento del consumidor ha transformado industrias completas y ha revolucionado la forma en la que se gestiona el riesgo y se comercializan nuevos productos. Las soluciones de FICO ayudan a medir el riesgo del crédito, a gestionar cuentas y clientes -identificando y minimizando el impacto del fraude- y a personalizar las ofertas de consumo con una precisión milimétrica. La mayoría de las entidades financieras más importantes del mundo, así como las principales compañías de seguros, comercios, empresas farmacéuticas y organismos públicos confían en las soluciones de FICO para acelerar el crecimiento, controlar el riesgo, aumentar los beneficios y cumplir con las demandas regulatorias y de competencia.